Kajian   ini   bertujuan   untuk   menganalisis   pengaruh   faktor   pemboleh   ubah makroekonomi (kemeruapan kadar pertukaran asing, pulangan kadar  pertukaran asing dan kadar  inflasi) dan faktor harga minyak mentah dunia terhadap pulangan pasaran saham bagi sembilan sektor  terpilih di Malaysia. Kajian ini juga mengkaji pengaruh faktor luar jangkaan iaitu krisis ekonomi  dunia pada tahun 2008, terhadap pulangan pasaran saham di Malaysia. Dengan mengadaptasi Kaedah  Kuasa Dua Terkecil (KKDT) dalam pembentukan model penganggaran, data siri masa berfrekuensi bulanan  bermula September 2003 hingga November 2016 telah digunakan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa  harga minyak mentah dunia memberi pengaruh yang berbeza merentasi sektor dan regim krisis dunia  yang dibentuk. Misalnya, pada regim sebelum krisis ekonomi dunia, harga minyak mentah dunia  memberikan pengaruh positif dan siginfikan terhadap sektor Perindustrian (   = .090,  ..

1134 hits